OROS è un Private Investment Office con architettura operativa da hedge fund: struttura proprietaria, indipendente, che governa il patrimonio attraverso un approccio multi-asset e multi-strategia. La nostra attività spazia dall'equity pubblico alle strategie su derivati, dalle operazioni PIPE — Private Investment in Public Equity — alla gestione attiva della volatilità su ogni classe di asset. Ogni posizione nasce da una tesi verificabile, da una disciplina del rischio non negoziabile, da una visione che non si misura in trimestri ma in decenni. Siamo una società di investimento privato, selettiva per natura, esclusiva per scelta.
Private Investment in Public Equity: partecipazioni strutturate in società quotate, creando sinergie tra capitale privato e liquidità dei mercati pubblici con condizioni che i canali istituzionali tradizionali non possono replicare.
Operatività in ogni condizione di mercato — rialzista, ribassista o laterale. L'esposizione è calibrata al regime di volatilità corrente, con la capacità di trasformare la direzionalità avversa in vantaggio tattico attraverso strutture short selettive.
L'orizzonte temporale non si misura in trimestri, ma in generazioni. Ogni posizione viene costruita con l'obiettivo di preservare il capitale reale, favorire una crescita strutturata nel tempo e garantire una trasmissione patrimoniale solida e consapevole alle generazioni future.
Posizionamento direzionale su equity globale, con selezione basata sulla convergenza tecnico-fondamentale. Esposizione calibrata al regime di mercato su multipli timeframe.
Strutture opzionali multi-leg per generare rendimento, ridurre il costo di posizione o isolare specifici profili di rischio. Dalla vendita sistematica di volatilità alle strutture complesse.
Esposizione tattica su indici, materie prime, tassi e valute. Copertura strutturale del portafoglio e overlay macro per gestire l'esposizione direzionale con precisione chirurgica.
Payoff asimmetrici attraverso la combinazione di strumenti derivati. Protezione del capitale con partecipazione al rialzo, arbitraggio di volatilità, gestione della convessità.
Posizionamento dinamico sulla curva dei tassi con gestione attiva della duration. Selezione credit-driven con approccio relative value e attenzione alle distorsioni nelle fasi di stress.
Gestione attiva dell'esposizione valutaria con overlay sistematico e tattico. Hedging strutturale delle posizioni estere e opportunità direzionali su coppie selezionate nelle dislocazioni macro.
Ogni posizione nasce da una convinzione analitica proprietaria, priva di conflitti e senza mandati istituzionali. Nessun comitato, nessuna approvazione esterna. La libertà decisionale è il nostro vantaggio competitivo più difficile da replicare — e il più prezioso.
La certificazione in analisi tecnica conseguita tramite il master SIAT consente una valutazione rigorosa dei punti di ingresso e di uscita dal mercato. Struttura di prezzo, volumi, momentum e volatilità convergono in una metodologia disciplinata applicata su multipli timeframe — dal trading di breve al posizionamento strutturale.
Mercati toro, mercati orso, regimi di alta volatilità. Attraverso equity, derivati, opzioni strutturate e futures, il portafoglio genera rendimento in qualsiasi condizione. La strategia si adatta al mercato. Non viceversa.
La nostra metodologia si articola in fasi sequenziali e verificabili. Dal macro al micro, dal fondamentale al tecnico, dalla costruzione della posizione alla gestione del rischio derivativo — ogni decisione percorre un iter preciso che garantisce piena coerenza tra tesi d'investimento ed esecuzione operativa.
Analisi top-down del contesto macro e screening sistematico dell'universo investibile. Identifichiamo il regime di mercato e le opportunità strutturali prima che diventino evidenti al consenso.
Valutazione strutturale di prezzo, volumi e momentum. Identificazione dei livelli chiave, verifica della volatilità e misurazione del risk/reward su multipli timeframe operativi.
Definizione precisa di ingresso, target e stop. Sizing proporzionale al rischio di portafoglio. Strutturazione con derivati — opzioni, futures, collars — per ottimizzare il profilo rischio/rendimento.
Monitoraggio continuo delle posizioni aperte. Revisione delle tesi. Adattamento dinamico: rolling di opzioni, hedging tattico, riduzione o incremento dell'esposizione secondo le condizioni mutevoli.
Non esistono mercati avversi, esistono solo strategie inadeguate